La banca encara la 'tormenta perfecta' con el test de estrés por cambios en las reglas del capital
- suleica su
- 22 ago 2024
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La banca encarará en 2025 la tormenta perfecta con los próximos test de estrés que realizará la Autoridad Bancaria Europea (EBA) junto con el Banco Central Europeo (BCE). Son pruebas a las que la industria viene sometiéndose de forma regular cada dos años desde que se implantó esta herramienta en 2010 para que el supervisor comprobase la resistencia de sus balances tras los problemas aflorados durante la crisis financiera internacional que obligaron a auxiliar a numerosas entidades en todo el mundo. Su simple formulación ayuda tanto a supervisor como a los bancos a detectar y solventar potenciales fragilidades.
La metodología y los procedimientos se encuentran, por tanto, muy rodados, pero el próximo año llegarán con la complejidad extra para el examen y para los equipos que tienen que prepararla de que cogerá al sector en plena adopción de nuevas reglas que afectan al cálculo del capital. Es decir, las entidades deberán adoptar algunas fórmulas adicionales o nuevas para el cálculo de su solvencia, al tiempo que la EBA estresa dicho parámetro para saber si es suficientemente robusto para enfrentar, sin desestabilizarse, un escenario de crisis agravada.
"Los Stress Test 2025 de la EBA darán comienzo en enero 2025, en paralelo a la fecha de aplicación del CRR3, y con la actualización del Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora (SREP) por parte del Consejo Supervisor del BCE, en la que deben evaluarse todos los riesgos idiosincráticos significativos de la entidad de crédito, con el objetivo de dar lugar a procesos de supervisión más sencillos, flexibles y a un calendario más corto", detalla a elEconomista.es Carla Azorí, Regulatory Affairs Manager de Accuracy.
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